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波动风险估计与应用学术会议在我院举办

文章来源:本站原创   作者:吴荣火   责任编辑:邓小兰   点击数:308  更新时间:2019-8-6 22:17:01

  

8月3日-4日,由广西数学学学会主办,玉林师范学院数学与统计学院承办的波动风险估计与应用学术会议在玉林举行。
    3日上午,波动风险估计与应用学术会议在玉林师范学院广西高校复杂系统优化与大数据处理重点实验室举行开幕式。我院院长刘永建、华东师范大学周勇教授、广西师范大学杨善朝教授、广西师范大学张军舰教授,以及来各地研究风险估计领域的专家学者参加开幕式。开幕式会议由数学与统计学院院长刘永建主持。
                           图为数学与统计学院院长刘永建主持会议

    开幕式结束后,周勇教授作了特邀报告。报告题目为:金融风险度量的最新进展及其应用。报告首先介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,然后探讨复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,同时还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
                            图为华东师范大学周勇教授作特邀报告

    杨善朝教授作了主题报告。报告题目为:高频数据波动率估计与应用。报告主要介绍高频数据波动率估计的研究现状,以及报告人正在进行的相关研究。介绍刻画高频数的模型和模型特征,扩散过程的波动率风险的估计方法。
                           图为广西师范大学杨善朝教授作主题报告

    张军舰教授作了特邀报告。报告题目为:均值变点的两阶段估计。报告主要在分析均值变点LASSO估计的基础上,构造了最大累计偏差和统计量,进一步提出了基于逐个变点估计思想的两阶段变点估计方法。
                           图为广西师范大学张军舰教授作特邀报告
 
    会议期间,上饶师范学院李永明教授、湘潭大学谭激扬博士、广西科技师范学院吴建生教授、广东海洋大学生李乃医博士、广西财经学院黄靖贵博士、玉林师范学院潘伟权博士分别作了学术报告。
                                  图为全体与会人员合影