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科研与学科建设

我院邀请邢国东博士开展学术报告交流会

文章来源:本站原创   作者:李凯丽   责任编辑:邓小兰   点击数:578  更新时间:2019-3-29 12:46:22

  

3月28日,我院邀请邢国东博士在厚德1-407会议室开展关于“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的学术报告交流会。我院院长刘永建主持会议,副院长欧诗德、学院专任老师潘伟权、韦盛学、陈丽君、吴荣火参加了本次会议。
    会上,邢国东从 “风险价值、尾部条件期望、尾部变形风险测度、多元正则变化、渐进性”等关键字展开讲解了以“量化风险管理”为研究方向的相关内容。
    其中,他说在二元Eyraud-Farlie-Gumbel-Morgenstern copula函数和尾部以幂律下降为特征的重尾结构下,当置信水平趋向于一时,给出了投资组合损失风险价值的渐近性。由此渐近性看出当尾指数大于一时,分散降低投资组合损失的风险价值;当尾指数小于一时,分散会增加投资组合损失的风险价值。同时,在多元正则变化框架下,当置信水平趋向于一时,通过不同于Zhu和Li (2012) 中的方法可得到投资组合损失尾部变形风险测度的一阶渐近性,进而根据二阶正则变化的概念,投资组合损失尾部变形风险测度的二阶渐近性也被得到。
    随后,各位与会人员以“相依结构下若干投资组合损失风险测度的渐近性”的相关知识为着手点展开激烈的讨论。